Сравнение APLS с ABBV
APLS (Apellis Pharmaceuticals, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — APLS in Biotechnology, ABBV in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, APLS returned -1.50%/yr vs 18.44%/yr for ABBV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLS и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLS показывает доходность 63.34%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -3.41%.
APLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 63.34%
- 6 месяцев
- 93.08%
- 1 год
- 118.01%
- 3 года*
- -22.49%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
ABBV
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам APLS и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLS Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 63.34% | -21.28% | -46.69% | 15.76% | 9.37% | -17.34% | 86.81% | 132.15% | -39.22% | 54.67% |
ABBV AbbVie Inc. | -3.41% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 0.86% |
Correlation
The correlation between APLS and ABBV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
APLS:
$1.41
ABBV:
$2.05
APLS:
29.10
ABBV:
105.79
APLS:
3.77
ABBV:
6.13
APLS:
$1.03B
ABBV:
$62.82B
APLS:
$920.13M
ABBV:
$46.15B
APLS:
$176.85M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLS vs. ABBV — Ранг доходности на риск
APLS
ABBV
Сравнение APLS c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLS | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.16 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.14 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 2.57 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLS | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.81 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.73 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок APLS и ABBV
Максимальная просадка APLS за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLS | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.47% | -45.09% | -37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.53% | -17.32% | -26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.47% | -20.74% | -61.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | -21.92% | -60.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.03% | -9.04% | -46.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.13% | -10.73% | -26.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.63% | 7.69% | +11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLS и ABBV
Текущая волатильность для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) составляет 0.54%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что APLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLS | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 5.42% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.44% | 17.61% | +73.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.98% | 23.96% | +124.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.01% | 22.84% | +68.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.60% | 25.74% | +57.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLS и ABBV
APLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.10% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
APLS Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLS и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLS и ABBV
APLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.46M при выручке в 192.01M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
APLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.47M при выручке в 192.01M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
APLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.66M при выручке в 192.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
APLS and ABBV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (5.42%) compared to APLS (0.54%). In terms of maximum drawdown, APLS dropped -82.47% vs ABBV's -45.09%.
APLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLS и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор