Сравнение APLS с ADI
APLS (Apellis Pharmaceuticals, Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. APLS operates in Biotechnology (Healthcare), while ADI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, APLS returned -1.50%/yr vs 23.53%/yr for ADI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLS и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLS показывает доходность 63.34%, а ADI немного ниже – 62.33%.
APLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 63.34%
- 6 месяцев
- 93.08%
- 1 год
- 118.01%
- 3 года*
- -22.49%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
ADI
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 62.33%
- 6 месяцев
- 58.78%
- 1 год
- 103.99%
- 3 года*
- 36.71%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 24.70%
Сравнение доходности по годам APLS и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLS Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 63.34% | -21.28% | -46.69% | 15.76% | 9.37% | -17.34% | 86.81% | 132.15% | -39.22% | 54.67% |
ADI Analog Devices, Inc. | 62.33% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | -0.22% |
Correlation
The correlation between APLS and ADI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between APLS and ADI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLS:
$1.41
ADI:
$6.72
APLS:
29.10
ADI:
65.12
APLS:
3.77
ADI:
16.94
APLS:
$1.03B
ADI:
$12.74B
APLS:
$920.13M
ADI:
$8.22B
APLS:
$176.85M
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLS vs. ADI — Ранг доходности на риск
APLS
ADI
Сравнение APLS c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLS | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.52 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 6.65 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 18.71 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLS | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.39 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.72 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок APLS и ADI
Максимальная просадка APLS за все время составила -82.47%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLS | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.47% | -82.88% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.53% | -15.73% | -27.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.47% | -32.20% | -50.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | -32.20% | -50.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.03% | 0.00% | -56.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.13% | -33.93% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.63% | 5.58% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLS и ADI
Текущая волатильность для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) составляет 0.54%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что APLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLS | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 12.61% | -12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.44% | 23.79% | +67.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.98% | 30.90% | +117.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.01% | 32.91% | +58.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.60% | 32.67% | +50.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLS и ADI
APLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.18% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
APLS Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLS и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLS и ADI
APLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.46M при выручке в 192.01M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
APLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.47M при выручке в 192.01M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
APLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.66M при выручке в 192.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
APLS and ADI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (12.61%) compared to APLS (0.54%). In terms of maximum drawdown, APLS dropped -82.47% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLS и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор