PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APLS и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение APLS с SPY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLS или SPY.

Доходность

Сравнение доходности APLS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLS:

-1.09

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

APLS:

-1.75

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

APLS:

0.79

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

APLS:

-0.71

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

APLS:

-1.72

SPY:

2.57

Индекс Язвы

APLS:

33.78%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

APLS:

53.78%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

APLS:

-82.47%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

APLS:

-81.86%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность -46.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%.

APLS

С начала года

-46.94%

1 месяц

-15.69%

6 месяцев

-50.10%

1 год

-56.87%

3 года

-25.80%

5 лет

-12.86%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и SPY

APLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLS
Apellis Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок APLS и SPY

Максимальная просадка APLS за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и SPY

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что APLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...