PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLS с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLS или SPY.

Корреляция

Корреляция между APLS и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLS:

-1.06

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

APLS:

-1.60

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

APLS:

0.81

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

APLS:

-0.68

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

APLS:

-1.68

SPY:

2.78

Индекс Язвы

APLS:

33.35%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

APLS:

54.24%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

APLS:

-82.47%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

APLS:

-80.16%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность -41.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.46%.

APLS

С начала года

-41.99%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-36.15%

1 год

-57.17%

3 года

-25.53%

5 лет

-11.67%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и SPY

APLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLS
Apellis Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок APLS и SPY

Максимальная просадка APLS за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и SPY

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что APLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...