Сравнение APLS с ULTA
APLS (Apellis Pharmaceuticals, Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. APLS operates in Biotechnology (Healthcare), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, APLS returned -1.50%/yr vs 7.61%/yr for ULTA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLS и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLS показывает доходность 63.34%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -22.12%.
APLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 63.34%
- 6 месяцев
- 93.08%
- 1 год
- 118.01%
- 3 года*
- -22.49%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
ULTA
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -22.12%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам APLS и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLS Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 63.34% | -21.28% | -46.69% | 15.76% | 9.37% | -17.34% | 86.81% | 132.15% | -39.22% | 54.67% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.12% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | 12.28% |
Correlation
The correlation between APLS and ULTA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
APLS:
$1.41
ULTA:
$26.57
APLS:
29.10
ULTA:
17.73
APLS:
3.77
ULTA:
1.66
APLS:
$1.03B
ULTA:
$12.71B
APLS:
$920.13M
ULTA:
$5.00B
APLS:
$176.85M
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLS vs. ULTA — Ранг доходности на риск
APLS
ULTA
Сравнение APLS c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLS | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.03 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.01 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | -0.03 | +7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLS | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.01 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок APLS и ULTA
Максимальная просадка APLS за все время составила -82.47%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLS | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.47% | -87.89% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.53% | -33.33% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.47% | -44.56% | -37.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | -44.56% | -37.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.03% | -33.33% | -22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.13% | -20.79% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.63% | 12.98% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLS и ULTA
Текущая волатильность для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) составляет 0.54%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что APLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLS | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 9.57% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.44% | 27.65% | +63.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.98% | 33.15% | +114.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.01% | 34.28% | +56.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.60% | 38.30% | +45.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLS и ULTA
Ни APLS, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLS и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLS и ULTA
APLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.46M при выручке в 192.01M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
APLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.47M при выручке в 192.01M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
APLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.66M при выручке в 192.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
APLS and ULTA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (9.57%) compared to APLS (0.54%). In terms of maximum drawdown, APLS dropped -82.47% vs ULTA's -87.89%.
APLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLS и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор