Сравнение APLS с ULTA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLS с ULTA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLS или ULTA.

Корреляция

Корреляция между APLS и ULTA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности APLS и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLS

ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLS:

-1.18

ULTA:

-0.51

Коэф-т Сортино

APLS:

-2.03

ULTA:

-0.61

Коэф-т Омега

APLS:

0.75

ULTA:

0.93

Коэф-т Кальмара

APLS:

-0.83

ULTA:

-0.41

Коэф-т Мартина

APLS:

-1.57

ULTA:

-1.12

Индекс Язвы

APLS:

41.32%

ULTA:

16.32%

Дневная вол-ть

APLS:

54.97%

ULTA:

36.08%

Макс. просадка

APLS:

-78.60%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

APLS:

-78.60%

ULTA:

-36.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLS:

$2.51B

ULTA:

$16.28B

EPS

APLS:

-$1.60

ULTA:

$25.33

Общая выручка (12 мес.)

APLS:

$609.04M

ULTA:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLS:

$511.08M

ULTA:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

APLS:

-$95.68M

ULTA:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность -37.42%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -17.38%.

APLS

С начала года

-37.42%

1 месяц

-23.19%

6 месяцев

-27.41%

1 год

-64.37%

5 лет

-4.59%

10 лет

N/A

ULTA

С начала года

-17.38%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-5.88%

1 год

-19.90%

5 лет

18.10%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLS c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLS: -1.18

ULTA: -0.51

Коэффициент Сортино

APLS: -2.03

ULTA: -0.61

Коэффициент Омега

APLS: 0.75

ULTA: 0.93

Коэффициент Кальмара

APLS: -0.83

ULTA: -0.41

Коэффициент Мартина

APLS: -1.57

ULTA: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLS

ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и ULTA

Ни APLS, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLS и ULTA

Максимальная просадка APLS за все время составила -78.60%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLS

ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и ULTA

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеют волатильность 17.54% и 17.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLS

ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLS и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLS с ULTA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLS и ULTA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и ULTA

APLS

ULTA

Сравнение APLS c ULTA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и ULTA

Просадки

Сравнение просадок APLS и ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLS и ULTA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество