Сравнение APIUX с RFXIX
APIUX (Yorktown Multi-Sector Bond Fund) and RFXIX (Rational Special Situations Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, APIUX returned 1.45%/yr vs 4.26%/yr for RFXIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. APIUX charges 1.17%/yr vs 1.76%/yr for RFXIX.
Доходность
Сравнение доходности APIUX и RFXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APIUX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у RFXIX с доходностью 1.79%.
APIUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.32%
RFXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APIUX и RFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 0.89% | 6.49% | 5.34% | 7.10% | -12.71% | 3.77% | -1.98% | 4.55% |
RFXIX Rational Special Situations Income Fund | 1.79% | 4.73% | 8.95% | 4.08% | -0.85% | 5.30% | 2.84% | 1.91% |
Correlation
The correlation between APIUX and RFXIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.46 |
The correlation between APIUX and RFXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APIUX vs. RFXIX — Ранг доходности на риск
APIUX
RFXIX
Сравнение APIUX c RFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIUX | RFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.10 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 7.03 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 28.70 | -17.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIUX | RFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.61 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 2.19 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.41 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок APIUX и RFXIX
Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и RFXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APIUX | RFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -12.91% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -0.72% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -1.05% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -4.93% | -11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -0.87% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.18% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIUX и RFXIX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что APIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APIUX | RFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.32% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 0.77% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 1.41% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 1.95% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 2.95% | +1.89% |
Сравнение комиссий APIUX и RFXIX
APIUX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RFXIX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIUX и RFXIX
Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности RFXIX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 4.13% | 4.16% | 4.14% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% |
RFXIX Rational Special Situations Income Fund | 5.40% | 5.02% | 6.69% | 7.85% | 6.08% | 5.04% | 4.99% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APIUX and RFXIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APIUX has higher volatility (1.10%) compared to RFXIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, APIUX dropped -34.31% vs RFXIX's -12.91%.
RFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APIUX и RFXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор