Сравнение APIE с IDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).
APIE и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и IDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | -0.73% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 1.32% | 32.56% | 4.54% | 6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 1.32%.
APIE
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и IDEV
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Доходность на риск
APIE vs. IDEV — Ранг доходности на риск
APIE
IDEV
Сравнение APIE c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.11 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.21 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 8.73 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.51 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между APIE и IDEV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и IDEV
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IDEV в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.74% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.36% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и IDEV
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и IDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -34.77% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.20% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -7.89% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -6.64% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.83% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и IDEV
ActivePassive International Equity ETF (APIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 7.78% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.65% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 10.90% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 17.11% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.12% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.26% | -0.62% |