PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APIE с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APIE и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIE и IDEV


2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF
-0.73%31.46%7.37%7.98%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
1.32%32.56%4.54%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 1.32%.


APIE

1 день
3.28%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
3.03%
1 год
21.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDEV

1 день
3.16%
1 месяц
-7.78%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.70%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive International Equity ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Сравнение комиссий APIE и IDEV

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.


Доходность на риск

APIE vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APIE
Ранг доходности на риск APIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APIEIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.11

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.21

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

8.73

-2.36

APIE vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APIEIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.51

+0.42

Корреляция

Корреляция между APIE и IDEV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и IDEV

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IDEV в 3.36%


TTM202520242023202220212020201920182017
APIE
ActivePassive International Equity ETF
3.74%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.36%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок APIE и IDEV

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и IDEV.


Загрузка...

Показатели просадок


APIEIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-34.77%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.20%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-7.89%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-6.64%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.83%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и IDEV

ActivePassive International Equity ETF (APIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 7.78% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APIEIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.65%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.90%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

17.11%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.12%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.26%

-0.62%