Сравнение APIE с GMOI
APIE (ActivePassive International Equity ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. APIE is actively managed, while GMOI is passively managed. Over the past year, APIE returned 20.61% vs 33.28% for GMOI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APIE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности APIE и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 10.90%.
APIE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APIE и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 6.67% | 31.46% | -4.98% |
GMOI GMO International Value ETF | 10.90% | 45.64% | -4.48% |
Correlation
The correlation between APIE and GMOI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between APIE and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APIE vs. GMOI — Ранг доходности на риск
APIE
GMOI
Сравнение APIE c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APIE | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.00 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 15.67 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APIE и GMOI
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APIE | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -14.67% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.36% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.18% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.69% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.13% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и GMOI
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APIE | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.00% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 10.69% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 13.41% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.56% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.56% | +1.40% |
Сравнение комиссий APIE и GMOI
APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и GMOI
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности GMOI в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.48% | 3.71% | 2.14% | 0.63% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.47% | 2.74% | 0.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APIE and GMOI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APIE has higher volatility (6.28%) compared to GMOI (4.00%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 33.28% vs 20.61% for APIE. On fees, APIE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 33.28% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APIE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
APIE has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.47% for GMOI.
They also come from different issuers: ActivePassive and GMO. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APIE и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор