Сравнение APIE с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
APIE и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.64%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и FID
APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
APIE vs. FID — Ранг доходности на риск
APIE
FID
Сравнение APIE c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.15 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.84 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.10 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 11.56 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.15 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.36 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между APIE и FID составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и FID
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и FID
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -39.79% | +23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -8.93% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -6.39% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -8.60% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.39% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и FID
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 4.73% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 7.38% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 12.61% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.03% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 19.10% | -2.45% |