PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APIE с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APIE и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIE и FID


2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF
0.54%31.46%7.37%7.98%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
2.64%32.07%5.42%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.64%.


APIE

1 день
1.28%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.50%
1 год
23.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive International Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий APIE и FID

APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FID в 0.60%.


Доходность на риск

APIE vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APIE
Ранг доходности на риск APIE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APIEFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.15

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.84

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.10

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

11.56

-4.58

APIE vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APIEFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.15

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.36

+0.60

Корреляция

Корреляция между APIE и FID составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и FID

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FID в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018
APIE
ActivePassive International Equity ETF
3.69%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок APIE и FID

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и FID.


Загрузка...

Показатели просадок


APIEFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-39.79%

+23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-8.93%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.39%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-8.60%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.39%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и FID

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APIEFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.73%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

7.38%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

12.61%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.03%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

19.10%

-2.45%