Сравнение APIE с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
APIE и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | -0.73% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
APIE
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и EFAS
APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
APIE vs. EFAS — Ранг доходности на риск
APIE
EFAS
Сравнение APIE c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.84 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.52 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.87 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 17.83 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.84 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.55 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между APIE и EFAS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и EFAS
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.74% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и EFAS
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -44.38% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -10.29% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -1.10% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -7.19% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.28% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и EFAS
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.77% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 8.29% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 14.21% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.68% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.45% | -1.81% |