PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с DWMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APIE returned 17.90%/yr vs 13.07%/yr for DWMF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APIE charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности APIE и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 1.89%.

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и DWMF

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%7.37%7.98%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%2.03%

Correlation

The correlation between APIE and DWMF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.72

The correlation between APIE and DWMF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и DWMF

Секторы
APIE
DWMF

Технологии

21.5%
4.0%

Финансовые услуги

19.9%
20.0%

Промышленность

14.4%
18.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.5%

Здравоохранение

9.2%
9.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
11.5%

Сырьевые материалы

5.4%
3.7%

Энергетика

3.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
9.2%

Недвижимость

0.6%
6.7%

Технологии

APIE
21.5%
DWMF
4.0%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
DWMF
20.0%

Промышленность

APIE
14.4%
DWMF
18.9%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
DWMF
5.5%

Здравоохранение

APIE
9.2%
DWMF
9.0%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
DWMF
9.5%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
DWMF
11.5%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
DWMF
3.7%

Энергетика

APIE
3.4%
DWMF
2.0%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
DWMF
9.2%

Недвижимость

APIE
0.6%
DWMF
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA

Доходность на риск

APIE vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEDWMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.71

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.06

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.89

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

2.61

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.71

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.50

+0.55

Просадки

Сравнение просадок APIE и DWMF

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и DWMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-29.72%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.74%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-8.74%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-7.11%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.90%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.97%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и DWMF

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.36%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

8.73%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

11.02%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

11.23%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

14.11%

+2.72%

Сравнение комиссий APIE и DWMF

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и DWMF

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности DWMF в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Часто задаваемые вопросы

APIE and DWMF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.51%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs DWMF's -29.72%.

On 3-year performance, APIE leads with 17.90% vs 13.07% for DWMF. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APIE has performed better with a 17.90% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

APIE has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.92% for DWMF.

They also come from different issuers: ActivePassive and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.38% for DWMF.

APIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор