PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIE с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

APIE и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности APIE и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIE и DWMF

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		-0.73%31.46%7.37%7.98%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%10.22%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

APIE

1 день
3.28%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
3.03%
1 год
21.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с IDMOAPIE с XMEAPIE с VTIAX
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий APIE и DWMF

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

APIE
ActivePassive International Equity ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

APIE vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.02

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.13

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

8.12

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.53

+0.40

Корреляция

Корреляция между APIE и DWMF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и DWMF

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.74%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок APIE и DWMF

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

APIEDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-29.72%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-8.74%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-5.33%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.88%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.29%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и DWMF

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIEDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.84%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

8.39%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

13.70%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

11.20%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

14.16%

+2.48%