Сравнение APIE с APCB
APIE (ActivePassive International Equity ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - APIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by ActivePassive, while APCB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past 3 years, APIE returned 17.37%/yr vs 4.16%/yr for APCB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. APIE charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for APCB.
Доходность
Сравнение доходности APIE и APCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью 0.89%.
APIE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APIE и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 6.67% | 31.46% | 7.37% | 7.64% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.89% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Correlation
The correlation between APIE and APCB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.29 |
The correlation between APIE and APCB shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APIE vs. APCB — Ранг доходности на риск
APIE
APCB
Сравнение APIE c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APIE | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.66 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 4.72 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APIE и APCB
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и APCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APIE | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -6.42% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -2.58% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -5.32% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.82% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.50% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.91% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и APCB
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APIE | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 1.04% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 2.54% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 3.42% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 4.82% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 4.82% | +12.14% |
Сравнение комиссий APIE и APCB
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и APCB
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности APCB в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.32% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.48% | 3.71% | 2.14% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
APIE and APCB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APIE has higher volatility (6.28%) compared to APCB (1.04%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs APCB's -6.42%.
On 3-year performance, APIE leads with 17.37% vs 4.16% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APIE has performed better with a 17.37% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.
APCB has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.48% for APIE.
APIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while APCB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.36% for APCB.
APCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APIE и APCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор