PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с APCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с APCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - APIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by ActivePassive, while APCB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past 3 years, APIE returned 17.90%/yr vs 3.96%/yr for APCB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. APIE charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for APCB.

Доходность

Сравнение доходности APIE и APCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью 0.29%.

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

APCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.82%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и APCB

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%7.37%7.98%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.29%6.87%1.45%1.57%

Correlation

The correlation between APIE and APCB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов APIE и APCB

Секторы
APIE
APCB

Технологии

21.5%
100.0%

Финансовые услуги

19.9%

-

Промышленность

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

APIE
21.5%
APCB
100.0%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
APCB

-

Промышленность

APIE
14.4%
APCB

-

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
APCB

-

Здравоохранение

APIE
9.2%
APCB

-

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
APCB

-

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
APCB

-

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
APCB

-

Энергетика

APIE
3.4%
APCB

-

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
APCB

-

Недвижимость

APIE
0.6%
APCB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

ActivePassive Core Bond ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с FTRB

Доходность на риск

APIE vs. APCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c APCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEAPCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.41

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.08

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.87

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

5.64

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. APCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APCB равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и APCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEAPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.68

+0.37

Просадки

Сравнение просадок APIE и APCB

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и APCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEAPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-6.42%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-2.58%

-9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-5.32%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.41%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.51%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.86%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и APCB

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEAPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.22%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

2.42%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

3.43%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

4.84%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

4.84%

+11.99%

Сравнение комиссий APIE и APCB

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и APCB

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности APCB в 4.35%

ПозицияTTM202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%

Часто задаваемые вопросы

APIE and APCB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.51%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs APCB's -6.42%.

On 3-year performance, APIE leads with 17.90% vs 3.96% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APIE has performed better with a 17.90% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

APCB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 3.43% for APIE.

APIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while APCB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.36% for APCB.

APIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и APCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор