Сравнение APHKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APHKX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHKX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | -0.46% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, APHKX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции APHKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.14% соответственно.
APHKX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.11%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHKX и VOO
APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
APHKX vs. VOO — Ранг доходности на риск
APHKX
VOO
Сравнение APHKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHKX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.53 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.31 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между APHKX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHKX и VOO
Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 7.17% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок APHKX и VOO
Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -33.99% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -11.98% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -24.52% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -33.99% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -5.55% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -3.72% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.55% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHKX и VOO
Artisan International Value Fund (APHKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.24% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.34% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 9.47% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 18.11% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 16.82% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.99% | -1.89% |