Сравнение APHKX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности APHKX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHKX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | -0.46% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, APHKX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции APHKX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 10.11% против 9.55% соответственно.
APHKX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.11%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHKX и VEA
APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
APHKX vs. VEA — Ранг доходности на риск
APHKX
VEA
Сравнение APHKX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHKX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.81 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.46 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.77 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 10.77 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHKX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.81 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между APHKX и VEA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHKX и VEA
Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 7.17% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок APHKX и VEA
Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHKX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -60.68% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -11.63% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -29.71% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -35.73% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.20% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -13.39% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.99% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHKX и VEA
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHKX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.92% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 11.68% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 17.67% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 16.30% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.26% | -1.16% |