Сравнение APHKX с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APHKX и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHKX и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | -2.01% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, APHKX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHKX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции GVAL немного отстают с 9.91%.
APHKX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 9.94%
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHKX и GVAL
APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
APHKX vs. GVAL — Ранг доходности на риск
APHKX
GVAL
Сравнение APHKX c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHKX | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.26 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.90 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.32 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 12.67 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHKX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.26 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между APHKX и GVAL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHKX и GVAL
Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности GVAL в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 7.28% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок APHKX и GVAL
Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHKX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -46.82% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -11.50% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -30.83% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -46.82% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -7.55% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -14.04% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.02% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHKX и GVAL
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 4.95%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHKX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 8.03% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 11.33% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 17.32% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 18.31% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 19.18% | -3.09% |