PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHKX с VWICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHKX с VWICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX).

APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APHKX и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (APHKX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHKX и VWICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APHKX
Artisan International Value Fund		-0.46%22.84%6.64%22.95%-6.78%16.94%8.81%9.65%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		2.78%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, APHKX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 2.78%.

APHKX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
15.86%
3 года*
13.31%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.11%

VWICX

1 день
3.14%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.50%
1 год
31.72%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с APHKX:
APHKX с IDMOAPHKX с PCCOXAPHKX с GVALAPHKX с VEAAPHKX с NEMAPHKX с TMAPHKX с GRID
Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VWILXVWICX с VTIAXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD

Сравнение комиссий APHKX и VWICX

APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VWICX в 0.45%.

APHKX
Artisan International Value Fund
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Доходность на риск

APHKX vs. VWICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHKX
Ранг доходности на риск APHKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHKX c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHKXVWICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.96

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.57

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.85

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

11.07

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHKX vs. VWICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHKX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VWICX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHKX и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHKXVWICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.96

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.25

Корреляция

Корреляция между APHKX и VWICX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHKX и VWICX

Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности VWICX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHKX
Artisan International Value Fund		7.17%7.10%4.34%3.10%2.28%10.00%0.98%3.92%5.69%4.15%3.31%6.40%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		4.21%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHKX и VWICX

Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и VWICX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHKXVWICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-34.37%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-11.08%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-24.94%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-8.04%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-5.84%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.85%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности APHKX и VWICX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHKXVWICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.73%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.26%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

16.58%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.11%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.94%

-1.84%