Сравнение APHKX с VWICX
APHKX (Artisan International Value Fund) and VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, APHKX returned 11.75%/yr vs 12.19%/yr for VWICX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. APHKX charges 0.97%/yr vs 0.47%/yr for VWICX.
Доходность
Сравнение доходности APHKX и VWICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APHKX показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у VWICX с доходностью 14.95%.
APHKX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 16.22%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 11.57%
- Всё время*
- 7.79%
VWICX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APHKX и VWICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 16.22% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 9.31% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 14.95% | 38.41% | 8.62% | 14.30% | -10.76% | 11.70% | 9.12% | 7.42% |
Correlation
The correlation between APHKX and VWICX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between APHKX and VWICX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHKX vs. VWICX — Ранг доходности на риск
APHKX
VWICX
Сравнение APHKX c VWICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHKX | VWICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.97 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 10.93 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHKX и VWICX
Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и VWICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHKX | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -34.37% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -10.84% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -13.28% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -24.94% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -5.66% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.94% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHKX и VWICX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHKX | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.58% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 14.66% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 16.72% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.66% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.05% | -2.18% |
Сравнение комиссий APHKX и VWICX
APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VWICX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHKX и VWICX
Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VWICX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 6.24% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 3.77% | 4.33% | 2.58% | 2.10% | 1.99% | 4.27% | 1.80% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APHKX and VWICX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWICX has higher volatility (5.58%) compared to APHKX (3.03%). In terms of maximum drawdown, APHKX dropped -56.33% vs VWICX's -34.37%.
VWICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APHKX и VWICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор