Сравнение APHKX с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности APHKX и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHKX и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | -0.46% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, APHKX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции APHKX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.11% против 11.86% соответственно.
APHKX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.11%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHKX и IDMO
APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
APHKX vs. IDMO — Ранг доходности на риск
APHKX
IDMO
Сравнение APHKX c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHKX | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.66 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.28 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.66 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 10.75 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHKX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.66 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между APHKX и IDMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHKX и IDMO
Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 7.17% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок APHKX и IDMO
Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHKX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -39.38% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -12.31% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -27.07% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -31.34% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -6.22% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -9.85% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.05% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHKX и IDMO
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 5.24%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHKX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 9.12% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 12.67% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 19.21% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.67% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.90% | -1.80% |