PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с PIAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.94%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-2.30%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-2.20%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -2.20%.

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

PIAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
1.56%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий APHFX и PIAMX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

APHFX
Artisan High Income Fund Class I
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

APHFX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.31

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.41

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.20

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

0.61

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.31

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.15

-0.11

Корреляция

Корреляция между APHFX и PIAMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и PIAMX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности PIAMX в 8.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.62%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.51%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и PIAMX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-18.15%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-4.17%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-13.92%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.50%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.36%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.37%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и PIAMX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.07%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.72%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.45%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

4.32%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

4.01%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

4.25%

+1.08%