PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с SCYB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и SCYB

2026 (YTD)202520242023
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.94%8.43%8.60%7.42%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.47%8.33%8.15%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью -0.47%.

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.89%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с FALNAPHFX с BRHYX
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий APHFX и SCYB

APHFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

APHFX
Artisan High Income Fund Class I
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

APHFX vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.19

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.75

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.60

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.44

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.62

-0.57

Корреляция

Корреляция между APHFX и SCYB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и SCYB

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности SCYB в 7.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.62%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.01%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и SCYB

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-4.92%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-4.22%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.50%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-0.53%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.80%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и SCYB

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.07%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.25%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.91%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

5.67%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

5.20%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

5.20%

+0.13%