PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с FAGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.94%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.31%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALNAPHFX с BRHYX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий APHFX и FAGIX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

APHFX
Artisan High Income Fund Class I
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

APHFX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.05

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.84

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.33

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

13.92

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.86

+0.19

Корреляция

Корреляция между APHFX и FAGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и FAGIX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.62%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и FAGIX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-37.97%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-4.41%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-15.42%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.22%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-7.01%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.06%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и FAGIX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.86%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.70%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

7.05%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

6.49%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

7.79%

-2.46%