PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с BRTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и BRTR

2026 (YTD)202520242023
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.50%8.43%8.60%2.60%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью -0.32%.

APHFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.50%
1 год
5.48%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с SCYBAPHFX с FALNAPHFX с BRHYX
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB

Сравнение комиссий APHFX и BRTR

APHFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

APHFX
Artisan High Income Fund Class I
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

APHFX vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.07

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.49

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.45

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

4.89

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BRTR равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.07

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.87

+0.19

Корреляция

Корреляция между APHFX и BRTR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и BRTR

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности BRTR в 4.84%

TTM202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.59%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и BRTR

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-5.07%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.26%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.39%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.32%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.97%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и BRTR

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.20%, в то время как у Blackrock Total Return ETF (BRTR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.75%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.59%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

4.28%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

4.75%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

4.75%

+0.58%