PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с FGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHFX с FGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APHFX (Artisan High Income Fund Class I) is High Yield Bonds fund actively managed by Artisan, while FGI (FGI Industries Ltd) is a stock. Over the past 3 years, APHFX returned 8.95%/yr vs -15.14%/yr for FGI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APHFX и FGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и FGI Industries Ltd (FGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у FGI с доходностью -3.51%.

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.70%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

FGI

1 день
-3.00%
1 месяц
-25.32%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-10.57%
1 год
54.28%
3 года*
-15.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHFX и FGI

2026 (YTD)2025202420232022
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		0.99%8.43%8.60%13.77%-10.30%
FGI
FGI Industries Ltd		-3.51%47.10%-52.74%-23.72%-44.87%

Correlation

The correlation between APHFX and FGI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.10

The correlation between APHFX and FGI shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

FGI Industries Ltd

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с BRTRAPHFX с RITGXAPHFX с FAGIXAPHFX с SCYBAPHFX с BRHYXAPHFX с XILSX

Доходность на риск

APHFX vs. FGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FGI
Ранг доходности на риск FGI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c FGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и FGI Industries Ltd (FGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXFGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.26

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.17

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.85

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

1.46

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. FGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FGI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и FGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXFGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.26

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.21

+1.30

Просадки

Сравнение просадок APHFX и FGI

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки FGI в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и FGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHFXFGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-90.12%

+68.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-64.44%

+61.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-74.72%

+71.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-77.37%

+77.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-68.40%

+65.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

37.19%

-36.58%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и FGI

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 0.90%, в то время как у FGI Industries Ltd (FGI) волатильность равна 34.63%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHFXFGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

34.63%

-33.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

121.19%

-118.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

207.71%

-204.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

121.56%

-116.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

121.56%

-116.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и FGI

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, тогда как FGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		7.16%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%
FGI
FGI Industries Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APHFX and FGI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGI has higher volatility (34.63%) compared to APHFX (0.90%). In terms of maximum drawdown, APHFX dropped -21.51% vs FGI's -90.12%.

APHFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHFX и FGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор