PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с FALN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с FALN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.94%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		-0.49%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью -0.49%.

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

FALN

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.78%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с BRHYX
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с FLOTFALN с BARFALN с DBA

Сравнение комиссий APHFX и FALN

APHFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

APHFX
Artisan High Income Fund Class I
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Доходность на риск

APHFX vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXFALNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.98

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.40

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.25

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

5.37

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.98

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.72

+0.32

Корреляция

Корреляция между APHFX и FALN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и FALN

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FALN в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.62%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.51%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и FALN

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и FALN.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-29.22%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-5.57%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-18.78%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.28%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.37%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.29%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и FALN

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.07%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.82%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

3.57%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

6.92%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

7.28%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

9.01%

-3.68%