PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHFX с FALN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APHFX (Artisan High Income Fund Class I) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. APHFX is actively managed, while FALN is passively managed. Over the past 5 years, APHFX returned 3.82%/yr vs 3.78%/yr for FALN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APHFX charges 0.71%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности APHFX и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 1.56%.

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.70%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHFX и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		0.99%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.17%

Correlation

The correlation between APHFX and FALN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.54

The correlation between APHFX and FALN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с BRTRAPHFX с RITGXAPHFX с FAGIXAPHFX с SCYBAPHFX с BRHYX
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

APHFX vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.91

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.78

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.20

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

9.17

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.74

+0.35

Просадки

Сравнение просадок APHFX и FALN

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHFXFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-29.22%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.96%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-5.92%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-18.78%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.32%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.95%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и FALN

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 0.90%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHFXFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.38%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.64%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

4.54%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

7.31%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

8.95%

-3.64%

Сравнение комиссий APHFX и FALN

APHFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и FALN

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности FALN в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		7.16%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Часто задаваемые вопросы

APHFX and FALN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FALN has higher volatility (1.38%) compared to APHFX (0.90%). In terms of maximum drawdown, APHFX dropped -21.51% vs FALN's -29.22%.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHFX и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор