PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с APFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.50%8.43%8.60%13.77%-4.73%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.

APHFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.50%
1 год
5.48%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX

Сравнение комиссий APHFX и APFPX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
APHFX
Artisan High Income Fund Class I

Доходность на риск

APHFX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

4.93

-3.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

7.15

-4.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.24

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

7.19

-5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

37.83

-29.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

4.93

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

3.71

-2.66

Корреляция

Корреляция между APHFX и APFPX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и APFPX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности APFPX в 4.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.59%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и APFPX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-2.10%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.73%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.09%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-0.25%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.33%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и APFPX

Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеют волатильность 1.20% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.19%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.86%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

2.64%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

2.75%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

2.75%

+2.58%