Сравнение APHEX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности APHEX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHEX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.47% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -17.82% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
APHEX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.44%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHEX и LCSMX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
APHEX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
APHEX
LCSMX
Сравнение APHEX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHEX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.92 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.47 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.54 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.11 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 16.92 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.92 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между APHEX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и LCSMX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.60% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APHEX и LCSMX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -39.72% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -15.39% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -39.72% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -13.80% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -13.97% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.74% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и LCSMX
Текущая волатильность для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) составляет 8.13%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что APHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 12.00% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 17.91% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 22.02% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.90% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 19.35% | -1.40% |