Сравнение APHEX с ARTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX).
APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности APHEX и ARTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHEX и ARTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.47% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | -5.90% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям ARTMX по среднегодовой доходности: 9.44% против 10.61% соответственно.
APHEX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.44%
ARTMX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHEX и ARTMX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ARTMX в 1.18%.
Доходность на риск
APHEX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск
APHEX
ARTMX
Сравнение APHEX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHEX | ARTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.78 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.23 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.04 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 3.87 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHEX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.78 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между APHEX и ARTMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и ARTMX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ARTMX в 20.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.60% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 20.55% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
Просадки
Сравнение просадок APHEX и ARTMX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и ARTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHEX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -57.80% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -13.32% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -43.73% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -43.73% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -13.29% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -12.03% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.57% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и ARTMX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеют волатильность 8.13% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHEX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.11% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 13.38% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 21.62% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 24.12% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 22.46% | -4.51% |