Сравнение APHEX с ARTMX
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) and ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) are both mutual funds - APHEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, APHEX returned 11.12%/yr vs 11.27%/yr for ARTMX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APHEX charges 1.07%/yr vs 1.18%/yr for ARTMX.
Доходность
Сравнение доходности APHEX и ARTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью 3.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHEX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции ARTMX немного впереди с 11.27%.
APHEX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 22.14%
- 1 год
- 49.13%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 11.12%
ARTMX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам APHEX и ARTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 20.20% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 3.94% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
Correlation
The correlation between APHEX and ARTMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.65 |
The correlation between APHEX and ARTMX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHEX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск
APHEX
ARTMX
Сравнение APHEX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHEX | ARTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.18 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.36 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 5.26 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHEX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 1.06 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок APHEX и ARTMX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и ARTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHEX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -57.80% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -13.32% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -24.65% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -43.73% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -43.73% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -4.22% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -12.00% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.43% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и ARTMX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHEX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.07% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 13.84% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 17.13% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 24.10% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.54% | -4.46% |
Сравнение комиссий APHEX и ARTMX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ARTMX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и ARTMX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности ARTMX в 18.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.35% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 18.60% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
Часто задаваемые вопросы
APHEX and ARTMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHEX has higher volatility (6.10%) compared to ARTMX (5.07%). In terms of maximum drawdown, APHEX dropped -66.36% vs ARTMX's -57.80%.
APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APHEX и ARTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор