PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с APFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHEX с APFOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и APFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и APFOX

2026 (YTD)2025202420232022
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		-1.02%42.86%7.10%18.50%-6.65%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.34%13.45%10.61%11.44%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у APFOX с доходностью 0.34%.

APHEX

1 день
-0.90%
1 месяц
-13.62%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.89%
1 год
35.84%
3 года*
17.68%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.17%

APFOX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.34%
6 месяцев
4.42%
1 год
13.06%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с APFDXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFPX

Сравнение комиссий APHEX и APFOX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии APFOX в 1.25%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Доходность на риск

APHEX vs. APFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c APFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXAPFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

3.80

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

4.87

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.00

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.09

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

12.77

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. APFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа APFOX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и APFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXAPFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.80

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.99

-2.75

Корреляция

Корреляция между APHEX и APFOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и APFOX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности APFOX в 7.56%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.64%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.56%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и APFOX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и APFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHEXAPFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-5.69%

-60.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-3.21%

-11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-3.21%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-0.72%

-21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

0.94%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и APFOX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHEXAPFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

1.59%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

2.22%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

3.47%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

3.76%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

3.76%

+14.17%