Сравнение APFOX с ARTLX
APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) and ARTLX (Artisan Value Fund) are both mutual funds - APFOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Artisan, while ARTLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Artisan. Over the past 3 years, APFOX returned 11.84%/yr vs 14.62%/yr for ARTLX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. APFOX charges 1.25%/yr vs 1.05%/yr for ARTLX.
Доходность
Сравнение доходности APFOX и ARTLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APFOX показывает доходность 4.89%, а ARTLX немного ниже – 4.86%.
APFOX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTLX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам APFOX и ARTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 4.89% | 13.45% | 10.61% | 11.44% | 7.85% |
ARTLX Artisan Value Fund | 4.86% | 14.48% | 12.11% | 24.27% | -3.67% |
Correlation
The correlation between APFOX and ARTLX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APFOX vs. ARTLX — Ранг доходности на риск
APFOX
ARTLX
Сравнение APFOX c ARTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Value Fund (ARTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFOX | ARTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.24 | +1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 1.71 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.80 | 5.66 | +15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFOX | ARTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65 | 1.38 | +4.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.20 | 0.45 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок APFOX и ARTLX
Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки ARTLX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и ARTLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APFOX | ARTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -57.91% | +52.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -9.35% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.69% | -13.28% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -8.34% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.81% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFOX и ARTLX
Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 0.67%, в то время как у Artisan Value Fund (ARTLX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APFOX | ARTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.56% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 8.56% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 11.61% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 15.22% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 18.06% | -14.32% |
Сравнение комиссий APFOX и ARTLX
APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ARTLX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFOX и ARTLX
Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности ARTLX в 13.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 7.17% | 5.71% | 9.39% | 9.03% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTLX Artisan Value Fund | 13.21% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
Часто задаваемые вопросы
APFOX and ARTLX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTLX has higher volatility (2.56%) compared to APFOX (0.67%). In terms of maximum drawdown, APFOX dropped -5.69% vs ARTLX's -57.91%.
APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APFOX и ARTLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор