Сравнение APFOX с APFDX

С начала года, APFOX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -9.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APFOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа APFDX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APFOX и APFDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности APFDX в 21.60%

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и APFDX.

Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 1.59%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.