PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFOX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFOX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности APFOX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFOX и DBLLX

2026 (YTD)2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.62%13.45%10.61%11.44%7.85%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью -0.19%.

APFOX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.81%
1 год
13.48%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с BXMIXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFDXAPFOX с APFPXAPFOX с ARTLX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIXDBLLX с FEMDX

Сравнение комиссий APFOX и DBLLX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

APFOX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFOXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

3.53

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

4.86

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.02

2.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

3.81

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

19.46

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFOX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLLX равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFOXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

3.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.67

+1.34

Корреляция

Корреляция между APFOX и DBLLX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и DBLLX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.54%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок APFOX и DBLLX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFOXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-10.13%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.35%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.13%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.31%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.26%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и DBLLX

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что APFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFOXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.38%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

0.78%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

1.45%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

1.93%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

1.90%

+1.86%