Сравнение APFOX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APFOX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFOX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 0.34% | 13.45% | 10.61% | 11.44% | 8.29% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.02% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, APFOX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.
APFOX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APFPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFOX и APFPX
APFOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
APFOX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
APFOX
APFPX
Сравнение APFOX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFOX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.80 | 5.02 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.87 | 7.27 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 2.27 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 6.23 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 30.52 | -17.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFOX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | 5.02 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.99 | 3.73 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между APFOX и APFPX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFOX и APFPX
Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 7.56% | 5.71% | 9.39% | 9.03% | 7.17% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% |
Просадки
Сравнение просадок APFOX и APFPX
Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFOX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -2.10% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -1.73% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | 0.00% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.25% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.41% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFOX и APFPX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что APFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFOX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.24% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 1.86% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.64% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 2.75% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 2.75% | +1.01% |