PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFOX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFOX с APFPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both mutual funds - APFOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Artisan, while APFPX is a Nontraditional Bonds fund managed by Artisan. Over the past 3 years, APFOX returned 11.84%/yr vs 9.48%/yr for APFPX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. APFOX charges 1.25%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.

Доходность

Сравнение доходности APFOX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у APFPX с доходностью 4.00%.

APFOX

1 день
0.18%
1 месяц
1.43%
С начала года
4.89%
6 месяцев
6.02%
1 год
15.55%
3 года*
11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.00%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.02%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFOX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		4.89%13.45%10.61%11.44%8.29%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%

Correlation

The correlation between APFOX and APFPX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.35

Over the past year, the correlation between APFOX and APFPX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с APFDXAPFOX с ARTTXAPFOX с ARTLX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с AFLIXAPFPX с APFDXAPFPX с DCAIXAPFPX с GMODXAPFPX с MWCIXAPFPX с FBND

Доходность на риск

APFOX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFOXAPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.65
4.91

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.56
7.19

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.48

2.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

13.50

-8.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

61.50

-40.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFOX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 5.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APFPX равному 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFOXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65

4.91

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

3.54

-0.34

Просадки

Сравнение просадок APFOX и APFPX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и APFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFOXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-2.10%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-0.90%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.69%

-2.02%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.25%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.20%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и APFPX

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что APFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFOXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.48%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.09%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

2.47%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

2.76%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

2.76%

+0.98%

Сравнение комиссий APFOX и APFPX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и APFPX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности APFPX в 4.59%

ПозицияTTM2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.17%5.71%9.39%9.03%7.17%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%

Часто задаваемые вопросы

APFOX and APFPX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APFOX has higher volatility (0.67%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, APFOX dropped -5.69% vs APFPX's -2.10%.

APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 4.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFOX и APFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор