- ISIN
- US04314H3782
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 6 апр. 2022 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции APFOX — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) показал доход в 4.89% с начала года и 15.55% за последние 12 месяцев.
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APFOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APFOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | 1.26% | -2.76% | 2.78% | 1.15% | 0.27% | 4.89% | ||||||
| 2025 | 2.06% | 0.10% | -1.44% | -0.20% | 2.29% | 1.91% | 1.08% | 1.36% | 1.58% | 1.57% | 0.90% | 1.54% | 13.45% |
| 2024 | 0.65% | 1.47% | 1.66% | -0.22% | 1.08% | -1.17% | 1.41% | 1.47% | 2.24% | -0.38% | 0.56% | 1.42% | 10.61% |
| 2023 | 2.28% | 0.76% | 0.03% | 0.60% | 0.71% | 2.74% | 1.59% | -1.17% | -1.20% | -0.69% | 3.48% | 1.88% | 11.44% |
| 2022 | 0.10% | 0.35% | -2.69% | 1.12% | 2.63% | -1.93% | 2.14% | 4.55% | 1.52% | 7.85% |
Метрики бенчмарка
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund has an annualized alpha of 10.92%, beta of 0.06, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2022.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.64%) than losses (6.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.92%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 34.64%
- Участие в снижении
- 6.55%
Комиссия
Комиссия APFOX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APFOX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APFOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.41 | +1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 2.93 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.80 | 13.52 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.62 | $0.96 | $0.91 | $0.71 |
Дивидендный доход | 7.17% | 5.71% | 9.39% | 9.03% | 7.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.09 | $0.62 |
| 2024 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.27 | $0.96 |
| 2023 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.45 | $0.91 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.38 | $0.05 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund показал максимальную просадку в 5.69%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -5.69%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 2d | 3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.00%июль 2022 г. | 1mo 7d | 26d | 2mo 3dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.52%окт. 2023 г. | 2mo 9d | 1mo 19d | 3mo 28dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.51%окт. 2022 г. | 20d | 1mo 2d | 1mo 22dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.21%март 2026 г. | 1mo 9d | 22d | 2mo 1dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| APFOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -56.78% | +51.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -9.10% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.69% | -18.90% | +13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -10.72% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.97% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APFOX
Добавьте Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APFOX