PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFOX с EADOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFOX с EADOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX).

APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности APFOX и EADOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFOX и EADOX

2026 (YTD)2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.62%13.45%10.61%11.44%7.85%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		1.47%16.93%14.52%11.13%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у EADOX с доходностью 1.47%.

APFOX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.81%
1 год
13.48%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.97%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.71%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFDXAPFOX с APFPXAPFOX с ARTLX
Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAAEADOX с JBBB

Сравнение комиссий APFOX и EADOX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EADOX в 1.11%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Доходность на риск

APFOX vs. EADOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c EADOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFOXEADOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

4.12

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

5.77

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.02

2.06

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

4.06

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

16.37

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFOX vs. EADOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EADOX равному 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и EADOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFOXEADOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

4.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.63

+1.38

Корреляция

Корреляция между APFOX и EADOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и EADOX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности EADOX в 10.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.54%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.84%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%

Просадки

Сравнение просадок APFOX и EADOX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки EADOX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и EADOX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFOXEADOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-19.15%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.61%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.50%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-2.56%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и EADOX

Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 1.52%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EADOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFOXEADOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.77%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

2.67%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.61%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

4.53%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

4.72%

-0.96%