PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFOX с EADOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFOX с EADOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) and EADOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, APFOX returned 11.84%/yr vs 15.32%/yr for EADOX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APFOX charges 1.25%/yr vs 1.11%/yr for EADOX.

Доходность

Сравнение доходности APFOX и EADOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у EADOX с доходностью 6.62%.

APFOX

1 день
0.18%
1 месяц
1.43%
С начала года
4.89%
6 месяцев
6.02%
1 год
15.55%
3 года*
11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFOX и EADOX

2026 (YTD)2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		4.89%13.45%10.61%11.44%7.85%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		6.62%16.93%14.52%11.13%1.44%

Correlation

The correlation between APFOX and EADOX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.70

The correlation between APFOX and EADOX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с APFDXAPFOX с ARTTXAPFOX с ARTLXAPFOX с APFPX
Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAAEADOX с JBBB

Доходность на риск

APFOX vs. EADOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c EADOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFOXEADOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.65
5.63

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.56
8.93

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.48

2.65

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

5.25

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

21.32

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFOX vs. EADOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 5.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EADOX равному 5.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и EADOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFOXEADOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65

5.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

1.71

+1.49

Просадки

Сравнение просадок APFOX и EADOX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки EADOX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и EADOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFOXEADOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-19.15%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.61%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.69%

-3.61%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-2.53%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и EADOX

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) имеют волатильность 0.67% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFOXEADOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.64%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.99%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

3.37%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

4.57%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

4.71%

-0.97%

Сравнение комиссий APFOX и EADOX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EADOX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и EADOX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности EADOX в 10.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.17%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.45%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%

Часто задаваемые вопросы

APFOX and EADOX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APFOX has higher volatility (0.67%) compared to EADOX (0.64%). In terms of maximum drawdown, APFOX dropped -5.69% vs EADOX's -19.15%.

APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 5.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFOX и EADOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор