Сравнение APH с VST
APH (Amphenol Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, APH returned 34.64%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.
APH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 26.67%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APH и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 6.47% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between APH and VST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
APH:
$4.58
VST:
$8.60
APH:
31.32
VST:
17.07
APH:
1.04
VST:
0.39
APH:
7.11
VST:
2.18
APH:
$25.90B
VST:
$17.20B
APH:
$9.67B
VST:
$1.12B
APH:
$7.45B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. VST — Ранг доходности на риск
APH
VST
Сравнение APH c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APH | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.39 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -0.74 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APH | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.31 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок APH и VST
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -53.32% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -38.01% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -48.80% | +20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -48.80% | +20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -32.40% | +18.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -13.69% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 20.31% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и VST
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 14.60% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 37.50% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 48.38% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 47.87% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 42.18% | -14.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и VST
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VST в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.58% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и VST
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
APH and VST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (16.86%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs VST's -53.32%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор