PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с TJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APH с TJX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

APH (Amphenol Corporation) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, APH returned 28.29%/yr vs 17.67%/yr for TJX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APH и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у TJX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции TJX по среднегодовой доходности: 28.29% против 17.67% соответственно.

APH

1 день
3.11%
1 месяц
26.87%
С начала года
17.58%
6 месяцев
22.56%
1 год
72.68%
3 года*
58.07%
5 лет*
37.31%
10 лет*
28.29%

TJX

1 день
-0.64%
1 месяц
13.50%
С начала года
9.60%
6 месяцев
7.43%
1 год
36.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
22.51%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APH и TJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APH
Amphenol Corporation		17.58%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%
TJX
The TJX Companies, Inc.		9.60%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%

Correlation

The correlation between APH and TJX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г.

0.28

Over the past year, the correlation between APH and TJX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$204.53B

TJX:

$187.41B

EPS

APH:

$4.58

TJX:

$5.15

Коэффициент P/E

APH:

34.59

TJX:

32.51

Коэффициент PEG

APH:

1.15

TJX:

2.05

Коэффициент P/S

APH:

7.85

TJX:

3.06

Коэффициент P/B

APH:

14.63

TJX:

5.18

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$25.90B

TJX:

$61.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$9.67B

TJX:

$19.36B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$7.45B

TJX:

$8.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

The TJX Companies, Inc.

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с APGAPH с DCI
Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с KSSTJX с PLDTJX с UL

Доходность на риск

APH vs. TJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APHTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.05

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.06

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.38

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

12.57

-5.89

APH vs. TJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TJX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APH и TJX

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, примерно равная максимальной просадке TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и TJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-64.59%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-10.89%

-17.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-11.04%

-17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-27.68%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-42.55%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-0.64%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-13.07%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

2.93%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и TJX

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

7.69%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

14.35%

+23.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

18.05%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

22.33%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

26.07%

+1.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и TJX

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TJX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.52%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.05%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20222023202420252026
7.62B
14.32B
(APH) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и TJX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и The TJX Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
36.8%
31.3%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

APH and TJX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (15.42%) compared to TJX (7.69%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs TJX's -64.59%.

TJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и TJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор