Сравнение APH с T
APH (Amphenol Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции T по среднегодовой доходности: 27.74% против 3.33% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам APH и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between APH and T is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г. | 0.23 |
The correlation between APH and T shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$4.58
T:
$3.04
APH:
33.54
T:
7.74
APH:
1.12
T:
0.32
APH:
7.62
T:
1.35
APH:
$25.90B
T:
$125.65B
APH:
$9.67B
T:
$105.41B
APH:
$7.45B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. T — Ранг доходности на риск
APH
T
Сравнение APH c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.59 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -1.22 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и T
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -64.15% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -21.87% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -21.87% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -32.01% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -42.35% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -18.12% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -15.72% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 10.64% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и T
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 8.21% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 17.80% | +19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 22.13% | +19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 24.01% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 23.73% | +4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и T
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APH and T have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.50%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs T's -64.15%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор