Сравнение APH с META
APH (Amphenol Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции META по среднегодовой доходности: 27.74% против 17.39% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам APH и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between APH and META is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.40 |
The correlation between APH and META shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
META:
$1.45T
APH:
$4.58
META:
$27.47
APH:
33.54
META:
20.64
APH:
1.12
META:
0.85
APH:
7.62
META:
6.78
APH:
14.19
META:
5.97
APH:
$25.90B
META:
$214.96B
APH:
$9.67B
META:
$176.14B
APH:
$7.45B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. META — Ранг доходности на риск
APH
META
Сравнение APH c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.54 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -1.12 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и META
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -76.74% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -33.30% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -34.15% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -76.74% | +48.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -76.74% | +39.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -28.06% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -15.83% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 16.06% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и META
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 10.17% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 26.91% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 35.52% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 44.04% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 38.67% | -10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и META
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и META
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
APH and META have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.50%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs META's -76.74%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор