Сравнение APGYX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности APGYX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGYX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.68% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, APGYX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.84% против 8.72% соответственно.
APGYX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 14.84%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGYX и TVRIX
APGYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
APGYX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
APGYX
TVRIX
Сравнение APGYX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGYX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 6.06 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGYX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между APGYX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGYX и TVRIX
Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.80% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APGYX и TVRIX
Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGYX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.33% | -39.36% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -8.45% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -24.87% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -39.36% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -9.20% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -6.10% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.06% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGYX и TVRIX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGYX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.44% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 7.84% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 12.61% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 14.46% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.80% | +1.84% |