Сравнение APGYX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности APGYX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGYX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.68% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, APGYX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.84% против 17.41% соответственно.
APGYX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 14.84%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGYX и SPMO
APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
APGYX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
APGYX
SPMO
Сравнение APGYX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGYX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.60 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.96 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 6.90 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGYX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.93 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между APGYX и SPMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGYX и SPMO
Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.80% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок APGYX и SPMO
Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGYX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.33% | -30.95% | -35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -12.70% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -22.74% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -30.95% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -7.31% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -4.66% | -16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.60% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGYX и SPMO
Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) составляет 6.50%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что APGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGYX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.22% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.80% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 22.77% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 19.08% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.09% | -0.45% |