Сравнение APGYX с CABDX

С начала года, APGYX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у CABDX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции CABDX по среднегодовой доходности: 14.84% против 10.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CABDX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Relative Value Fund (CABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CABDX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и CABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APGYX и CABDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности CABDX в 5.89%

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки CABDX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и CABDX.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с AB Relative Value Fund (CABDX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.