PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с ABYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGYX с ABYSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) and ABYSX (AB Discovery Value Fund) are both mutual funds - APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while ABYSX is a Small Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, APGYX returned 16.50%/yr vs 9.58%/yr for ABYSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APGYX charges 0.59%/yr vs 0.83%/yr for ABYSX.

Доходность

Сравнение доходности APGYX и ABYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Discovery Value Fund (ABYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у ABYSX с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции ABYSX по среднегодовой доходности: 16.50% против 9.58% соответственно.

APGYX

1 день
-1.51%
1 месяц
-3.41%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.39%
1 год
8.91%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.27%
10 лет*
16.50%

ABYSX

1 день
-0.78%
1 месяц
4.14%
С начала года
15.45%
6 месяцев
13.49%
1 год
21.55%
3 года*
14.26%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGYX и ABYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		0.62%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
ABYSX
AB Discovery Value Fund		15.45%2.84%9.84%17.04%-16.10%35.67%3.34%20.10%-15.10%12.88%

Correlation

The correlation between APGYX and ABYSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2001 г.

0.77

Over the past year, the correlation between APGYX and ABYSX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

AB Discovery Value Fund

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG
Часто сравнивают с ABYSX:
ABYSX с CSMIXABYSX с ALTFXABYSX с ARSMXABYSX с APGAXABYSX с AGDAXABYSX с APGZXABYSX с AGRFX

Доходность на риск

APGYX vs. ABYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ABYSX
Ранг доходности на риск ABYSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c ABYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Discovery Value Fund (ABYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APGYXABYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.41

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.13

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.18

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

6.95

-4.34

APGYX vs. ABYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ABYSX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и ABYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APGYX и ABYSX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки ABYSX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и ABYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGYXABYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-60.01%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-10.44%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-24.81%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-24.81%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-48.86%

+14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-1.07%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.97%

-8.69%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.27%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и ABYSX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с AB Discovery Value Fund (ABYSX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGYXABYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.16%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.69%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.20%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

20.84%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

22.84%

-3.13%

Сравнение комиссий APGYX и ABYSX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ABYSX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и ABYSX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности ABYSX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYSX
AB Discovery Value Fund		5.20%6.00%14.12%6.27%7.61%9.48%0.77%4.15%12.31%6.54%3.67%6.50%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.70%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%

Часто задаваемые вопросы

APGYX and ABYSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGYX has higher volatility (5.65%) compared to ABYSX (4.16%). In terms of maximum drawdown, APGYX dropped -66.33% vs ABYSX's -60.01%.

ABYSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGYX и ABYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор