Сравнение ABYSX с AGDAX

С начала года, ABYSX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ABYSX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 8.29% против 4.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABYSX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABYSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYSX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABYSX и AGDAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности AGDAX в 6.33%

Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и AGDAX.

AB Discovery Value Fund (ABYSX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.