PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYSX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABYSX с APGZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ABYSX (AB Discovery Value Fund) and APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) are both mutual funds - ABYSX is a Small Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein, while APGZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ABYSX returned 9.58%/yr vs 16.58%/yr for APGZX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABYSX charges 0.83%/yr vs 0.52%/yr for APGZX.

Доходность

Сравнение доходности ABYSX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABYSX показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 9.58% против 16.58% соответственно.

ABYSX

1 день
-0.78%
1 месяц
4.14%
С начала года
15.45%
6 месяцев
13.49%
1 год
21.55%
3 года*
14.26%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.58%

APGZX

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-0.34%
1 год
8.99%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.34%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABYSX и APGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYSX
AB Discovery Value Fund		15.45%2.84%9.84%17.04%-16.10%35.67%3.34%20.10%-15.10%12.88%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		0.67%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Correlation

The correlation between ABYSX and APGZX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.63

The correlation between ABYSX and APGZX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Value Fund

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с ABYSX:
ABYSX с CSMIXABYSX с APGYXABYSX с ALTFXABYSX с ARSMXABYSX с APGAXABYSX с AGDAXABYSX с AGRFX
Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с vugAPGZX с RAFGX

Доходность на риск

ABYSX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYSX
Ранг доходности на риск ABYSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYSX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABYSXAPGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.73

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.10

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.72

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

2.63

+4.32

ABYSX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYSX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа APGZX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYSX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABYSX и APGZX

Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и APGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABYSXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-33.87%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-15.21%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-21.57%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-33.87%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-33.87%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-5.40%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-6.01%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.16%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYSX и APGZX

Текущая волатильность для AB Discovery Value Fund (ABYSX) составляет 4.16%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABYSXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.66%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.90%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

15.11%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.27%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

19.71%

+3.13%

Сравнение комиссий ABYSX и APGZX

ABYSX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYSX и APGZX

Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности APGZX в 9.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYSX
AB Discovery Value Fund		5.20%6.00%14.12%6.27%7.61%9.48%0.77%4.15%12.31%6.54%3.67%6.50%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		9.70%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABYSX and APGZX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGZX has higher volatility (5.66%) compared to ABYSX (4.16%). In terms of maximum drawdown, ABYSX dropped -60.01% vs APGZX's -33.87%.

ABYSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABYSX и APGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор