Сравнение ABYSX с APGZX

С начала года, ABYSX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 8.03% против 14.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABYSX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABYSX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGZX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYSX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABYSX и APGZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности APGZX в 11.19%

Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и APGZX.

AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) имеют волатильность 5.16% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.