PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYSX с CSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYSX с CSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).

ABYSX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYSX и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYSX и CSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYSX
AB Discovery Value Fund		3.30%2.84%9.84%17.04%-16.10%35.67%3.34%20.10%-15.10%12.88%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, ABYSX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям CSMIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.79% соответственно.

ABYSX

1 день
2.42%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.97%
1 год
12.29%
3 года*
10.16%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.29%

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Value Fund

Columbia Small Cap Value Fund I

Часто сравнивают с ABYSX:
ABYSX с APGAXABYSX с APGYXABYSX с APGZXABYSX с AWFABYSX с BRSIXABYSX с HWSIXABYSX с PVCMX
Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCXCSMIX с XMVM

Сравнение комиссий ABYSX и CSMIX

ABYSX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
ABYSX
AB Discovery Value Fund

Доходность на риск

ABYSX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYSX
Ранг доходности на риск ABYSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYSX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYSXCSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.12

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.67

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.66

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

5.97

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYSX vs. CSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CSMIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYSX и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYSXCSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между ABYSX и CSMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYSX и CSMIX

Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности CSMIX в 14.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYSX
AB Discovery Value Fund		5.81%6.00%14.12%6.27%7.61%9.48%0.77%4.15%12.31%6.54%3.67%6.50%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%

Просадки

Сравнение просадок ABYSX и CSMIX

Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и CSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYSXCSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-53.37%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-14.79%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-25.98%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-48.42%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-8.09%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.95%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.12%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYSX и CSMIX

AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеют волатильность 5.84% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYSXCSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.03%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

12.91%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

22.58%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

21.59%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

23.93%

-1.06%