PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYSX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABYSX с AGRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABYSX (AB Discovery Value Fund) and AGRFX (AB Growth Fund) are both mutual funds - ABYSX is a Small Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein, while AGRFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ABYSX returned 8.97%/yr vs 16.52%/yr for AGRFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABYSX charges 0.83%/yr vs 1.12%/yr for AGRFX.

Доходность

Сравнение доходности ABYSX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABYSX показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 8.97% против 16.52% соответственно.

ABYSX

1 день
0.08%
1 месяц
1.15%
С начала года
13.30%
6 месяцев
12.49%
1 год
22.85%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.31%
10 лет*
8.97%

AGRFX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.43%
1 год
16.08%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.58%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABYSX и AGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYSX
AB Discovery Value Fund		13.30%2.84%9.84%17.04%-16.10%35.67%3.34%20.10%-15.10%12.88%
AGRFX
AB Growth Fund		6.83%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Correlation

The correlation between ABYSX and AGRFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г.

0.78

Over the past year, the correlation between ABYSX and AGRFX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Value Fund

AB Growth Fund

Часто сравнивают с ABYSX:
ABYSX с CSMIXABYSX с APGYXABYSX с APGAXABYSX с ARSMXABYSX с APGZXABYSX с AGDAXABYSX с ALTFX
Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с RPXIXAGRFX с SPYAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX

Доходность на риск

ABYSX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYSX
Ранг доходности на риск ABYSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYSX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYSXAGRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.10

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.58

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.08

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

3.84

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYSX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYSX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGRFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYSX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYSXAGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ABYSX и AGRFX

Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, примерно равная максимальной просадке AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и AGRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABYSXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-61.88%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-15.92%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-22.08%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-35.21%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-35.21%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-15.75%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.45%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYSX и AGRFX

AB Discovery Value Fund (ABYSX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с AB Growth Fund (AGRFX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABYSXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.53%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.93%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.61%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

20.85%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

20.46%

+2.42%

Сравнение комиссий ABYSX и AGRFX

ABYSX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYSX и AGRFX

Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности AGRFX в 15.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYSX
AB Discovery Value Fund		5.30%6.00%14.12%6.27%7.61%9.48%0.77%4.15%12.31%6.54%3.67%6.50%
AGRFX
AB Growth Fund		15.33%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%

Часто задаваемые вопросы

ABYSX and AGRFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABYSX has higher volatility (4.11%) compared to AGRFX (3.53%). In terms of maximum drawdown, ABYSX dropped -60.01% vs AGRFX's -61.88%.

ABYSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABYSX и AGRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор