PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYSX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYSX с AGRFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Growth Fund (AGRFX).

ABYSX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYSX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYSX и AGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYSX
AB Discovery Value Fund		3.97%2.84%9.84%17.04%-16.10%35.67%3.34%20.10%-15.10%12.88%
AGRFX
AB Growth Fund		-8.88%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Доходность по периодам

С начала года, ABYSX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 8.36% против 14.70% соответственно.

ABYSX

1 день
0.65%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.55%
1 год
11.27%
3 года*
10.40%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.36%

AGRFX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-10.24%
1 год
9.10%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.09%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Value Fund

AB Growth Fund

Часто сравнивают с ABYSX:
ABYSX с CSMIXABYSX с ACGYXABYSX с AGDAXABYSX с ALTFXABYSX с APGAXABYSX с APGYXABYSX с APGZX
Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX

Сравнение комиссий ABYSX и AGRFX

ABYSX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

AGRFX
AB Growth Fund
ABYSX
AB Discovery Value Fund

Доходность на риск

ABYSX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYSX
Ранг доходности на риск ABYSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYSX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYSXAGRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.49

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.86

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.68

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

2.47

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYSX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYSX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGRFX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYSX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYSXAGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между ABYSX и AGRFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYSX и AGRFX

Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности AGRFX в 17.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYSX
AB Discovery Value Fund		5.78%6.00%14.12%6.27%7.61%9.48%0.77%4.15%12.31%6.54%3.67%6.50%
AGRFX
AB Growth Fund		17.97%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%

Просадки

Сравнение просадок ABYSX и AGRFX

Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, примерно равная максимальной просадке AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и AGRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYSXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-61.88%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-15.92%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-35.21%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-35.21%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-12.06%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-15.82%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.42%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYSX и AGRFX

Текущая волатильность для AB Discovery Value Fund (ABYSX) составляет 5.85%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYSXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.17%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

12.48%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

20.86%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

20.84%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

20.42%

+2.44%