Сравнение ABYSX с ALTFX

С начала года, ABYSX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABYSX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABYSX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYSX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABYSX и ALTFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности ALTFX в 15.18%

Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и ALTFX.

Текущая волатильность для AB Discovery Value Fund (ABYSX) составляет 5.16%, в то время как у AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.