PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGAX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности APGAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		-9.74%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.55% против 9.31% соответственно.

APGAX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.77%
1 год
10.66%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.55%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class A

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий APGAX и VTMGX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

APGAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.79

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.35

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.44

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

9.56

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.79

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между APGAX и VTMGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и VTMGX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		12.53%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и VTMGX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-60.58%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-11.67%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-29.71%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-35.68%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-9.01%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-14.74%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.97%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и VTMGX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.83%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.28%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

16.68%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

15.65%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

16.45%

+3.18%