Сравнение APGAX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности APGAX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGAX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -9.74% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, APGAX показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.55% против 8.72% соответственно.
APGAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 14.55%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGAX и TVRIX
APGAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
APGAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
APGAX
TVRIX
Сравнение APGAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGAX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.97 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.48 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 6.06 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.97 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между APGAX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGAX и TVRIX
Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.53% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APGAX и TVRIX
Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -39.36% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -8.45% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.04% | -24.87% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -39.36% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -9.20% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -6.10% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.06% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGAX и TVRIX
AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.44% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 7.84% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 12.61% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 14.46% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.80% | +1.83% |