Сравнение APGAX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности APGAX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGAX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -9.74% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, APGAX показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.55% против 9.35% соответственно.
APGAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 14.55%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGAX и BLUEX
APGAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
APGAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
APGAX
BLUEX
Сравнение APGAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGAX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.66 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -0.89 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.69 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -2.40 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.66 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.05 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между APGAX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGAX и BLUEX
Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.53% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок APGAX и BLUEX
Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -54.27% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -12.19% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.04% | -21.87% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -29.06% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -10.58% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -13.39% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.51% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGAX и BLUEX
AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.64% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 7.31% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 11.01% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 10.50% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.57% | +3.06% |