PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APG с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APG с MCD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APG (APi Group Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, APG returned 22.71%/yr vs 6.13%/yr for MCD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APG и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в APi Group Corporation (APG) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APG показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%.

APG

1 день
0.52%
1 месяц
-4.18%
С начала года
10.30%
6 месяцев
8.48%
1 год
29.87%
3 года*
37.01%
5 лет*
22.71%
10 лет*
—

MCD

1 день
-0.74%
1 месяц
1.42%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
-7.43%
3 года*
1.30%
5 лет*
6.13%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APG и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020
APG
APi Group Corporation		10.30%59.55%3.96%83.94%-27.01%41.98%74.52%
MCD
McDonald's Corporation		-7.98%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%16.37%

Correlation

The correlation between APG and MCD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.21

The correlation between APG and MCD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APG:

$18.36B

MCD:

$198.20B

EPS

APG:

$0.73

MCD:

$12.13

Коэффициент P/E

APG:

57.90

MCD:

22.90

Коэффициент PEG

APG:

0.12

MCD:

3.68

Коэффициент P/S

APG:

2.19

MCD:

7.24

Общая выручка (12 мес.)

APG:

$8.17B

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

APG:

$2.57B

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

APG:

$820.00M

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APi Group Corporation

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с APHAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACM
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

APG vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APG
Ранг доходности на риск APG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APG c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.45

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.53

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.39

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

-1.02

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APG vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APG и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGMCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.45

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.53

+0.51

Просадки

Сравнение просадок APG и MCD

Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-73.20%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-19.05%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-19.05%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.62%

-19.05%

-30.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-17.54%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-14.90%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

7.34%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности APG и MCD

APi Group Corporation (APG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что APG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.54%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

12.10%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

16.64%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.53%

17.28%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

20.41%

+12.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и MCD

APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APG
APi Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.65%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APG и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.98B
6.52B
(APG) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APG и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности APi Group Corporation и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
31.3%
0
Активы портфеля
APG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

APG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

Часто задаваемые вопросы

APG and MCD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APG has higher volatility (7.39%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs MCD's -73.20%.

APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APG и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор