Сравнение APG с FICO
APG (APi Group Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, APG returned 23.23%/yr vs 18.49%/yr for FICO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%.
APG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- —
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам APG и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 10.66% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 57.30% |
Correlation
The correlation between APG and FICO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between APG and FICO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APG:
$18.42B
FICO:
$28.00B
APG:
$0.73
FICO:
$31.51
APG:
58.09
FICO:
37.43
APG:
0.12
FICO:
1.99
APG:
2.20
FICO:
12.60
APG:
$8.17B
FICO:
$2.26B
APG:
$2.57B
FICO:
$1.90B
APG:
$820.00M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. FICO — Ранг доходности на риск
APG
FICO
Сравнение APG c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APG | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.65 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -1.24 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APG и FICO
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -79.26% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -52.12% | +34.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -61.28% | +40.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -61.28% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.29% | -50.50% | +36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -18.03% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 27.47% | -21.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и FICO
Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 10.16%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 14.33% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.26% | 39.21% | -16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 50.67% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 40.73% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 38.07% | -4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и FICO
Ни APG, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и FICO
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
APG and FICO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to APG (10.16%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs FICO's -79.26%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APG и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор